Jourdain, Benjamin, 19..-....
Jourdain, Benjamin.
VIAF ID: 55292526 ( Personal )
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Works
Title | Sources |
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Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média | |
Analyse des modèles particulaires de Feynman-Kac et application à la résolution de problèmes inverses en électromagnétisme | |
Approximation and model reduction for partial differential equations with probabilistic interpretation. | |
Calibration of financial models by relative minimization and models with jumps. | |
Comportements en temps long et à grande échelle de quelques dynamiques de collision. | |
Développement d'une méthode Monte Carlo quantique à fragments pour de grands systèmes | |
Une équation stochastique avec sauts censurés liée à des PDMP à plusieurs régimes | |
Financial extreme risks : analysis and modeling. | |
Homogénéisation d'équations de Hamilton-Jacobi et applications au trafic routier | |
Lévy-driven stochastic differential equations : interacting particle systems of mean-field type and McKean-Vlasov processes. | |
Long time and large scale behaviour of a few collisional dynamics. | |
Mathematical modelling and simulation of the road traffic : statistical analysis of merging models and probabilistic simulation of a kinetic model. | |
Matrices de covariance : diffusions, probabilités libres, et apprentissage profond | |
Méthodes numériques par quantification optimale en finance. | |
Méthodes numériques probabilistes pour la finance : valorisation des droits à polluer et approximation de couverture faible | |
Modèles aléatoires : applications aux sciences de l'ingénieur et du vivant | |
Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance | |
Modélisation en risque crédit : calibration et discrétisation de modèles financiers | |
Monte Carlo methods for discontinuous diffusions : application to electrical impedance tomography. | |
Multiscale models for viscoelastic fluids. | |
Non-parametric model calibration in finance | |
Nonlinear SDEs driven by Lévy processes and related PDEs | |
Particle methods with applications in finance. | |
Probabilistic numerical methods in finance : valuation of pollution rights and approximate computation for weak hedging. | |
Probabilistic study of interacting particle systems : applications to molecular simulation. | |
Probabilités et statistique | |
Processus de diffusion sur l'espace de Wasserstein : modèles coalescents, propriétés de régularisation et équations de McKean-Vlasov | |
Quantification optimale : théorèmes limites, Clustering et Simulation de l’équation McKean-Vlasov. | |
Représentation probabiliste de type progressif d'EDP nonlinéaires nonconservatives et algorithmes particulaires. | |
Schéma de Ninomiya Victoir : convergence forte, asymptotiques pour l'erreur renomalisée et méthodes de Monte Carlo multi-pas. | |
Statistical estimation for collective dynamics. | |
Stochastic algorithms for risk management and indexing of database media. | |
Stochastic analysis for lagrangian particles simulation : application to colloidal particle collision. | |
Stochastic numerical methods for Piecewise Deterministic Markov Processes : applications in Neuroscience | |
Study of the Keller-Segel model in both stochastic and determinist cases. | |
Study of two stochastic control problems : american put with discrete dividends and dynamic programming principle with expectation constraints. | |
Sur l'interprétation probabiliste de quelques équations aux dérivées partielles non linéaires | |
Théorèmes limites pour estimateurs Multilevel avec et sans poids. Comparaisons et applications | |
Théorèmes limites pour la méthode MLMC pour plusieurs modèles : processus exponentiel Lévy, EDS dirigée par un processus de Lévy à sauts purs et processus de diffusion avec une approximation antithétique | |
Theoretical and numerical study of problems nonlinear in the sense of McKean in finance. | |
Transport optimal de martingale multidimensionnel. | |
Weak error analysis for time and particle discretizations of some stochastic differential equations non linear in the sense of McKean. |